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Se trata de una estrategia de corto plazo fundamentada en el texto de Coopers "Hit and Run Trading -The Short-Term Stock Trader´s Bible"

Se compra por movimiento direccional si el valor está en tendencia pero si por 3 dias el minimo baja o solo en dos dias seguidos pero en el tercero -anterior o posterior- su oscilación es menor que la del día anterior.

Se vende por movimiento direccional si el valor está en tendencia pero solo se hace si por 3 dias el maximo sube o sube solo en dos dias seguidos pero en el tercero -anterior o posterior- su oscilación es menor que la del día anterior

Su plasmación en Metastock es:

Enter long

(ADX(14)>30 AND PDI(14)>MDI(14) AND

{3 lower low in a row}

(L<Ref(L,-1) AND

Ref(L,-1)<(Ref(L,-2) AND

Ref(L,-2)<Ref(L,-3))

OR

{2 lower lows in a row and an inside day}

Ref(L,-2)<Ref(L,-3) AND

Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND

H<=Ref(H,-1) AND L>=Ref(L,-1))

OR

{an inside day and 2 lower lows}

(Ref((H<=Ref(H,-1) AND (L>=Ref(L,-1))),-2) AND

Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND

L<Ref(L,-1)))

Close long

(ADX(14)>30

AND

PDI(14)<MDI(14)

AND

{3 higher highs in a row}

(H>Ref(H,-1)

AND

Ref(H,-1)>(Ref(H,-2)

AND

Ref(H,-2)>Ref(H,-3))

OR

{2 higher highs in a row and an inside day}

Ref(H,-2)>Ref(H,-3)

AND

Ref(H,-1)>Ref(H,-2)

AND

H<=Ref(H,-1) AND L>=Ref(L,-1))

OR

{an inside day and 2 higher highs}

(Ref((H<=Ref(H,-1) AND (L>=Ref(L,-1))),-2)

AND

Ref(H,-1)>Ref(H,-2)

AND

H>Ref(H,-1)))

Según mis pruebas los resultados son mediocres. Resulta peor que utilizar estrategias de medio y largo plazo con medias móviles como la 6/60, para valores en situaciones alcistas o bajistas. Da lugar a un elevado número de transacciones.

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