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Bolsa. Estrategia COMBI
LA ESTRATEGIA COMBI
La lógica de la estrategia COMBI está en aprovechar los buenos resultados que se supone da el MACD para valores en tendencia, evitando sus señales falsas en movimientos laterales, y aprovechar que entonces el RSI da mejores señales . Detallo la estrategia COMBI para mejor precisión, tal como se introduciría en el System Tester del Metastock:
Enter long:
(When( ADX(14)>30 AND Cross(MACD(),Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL)))) OR (When( ADX(14)<=30 AND RSI(14)<30))
Close Long:
(When( ADX(14)>30 AND Cross(Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL),MACD()))) OR (When( ADX(14)<=30 AND RSI(14)>70))
Enter short:
(When( ADX(14)>30 AND Cross(Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL),MACD()))) OR (When( ADX(14)<=30 AND RSI(14)>70))
Close short:
(When( ADX(14)>30 AND Cross(MACD(),Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL)))) OR (When( ADX(14)<=30 AND RSI(14)<30))
Mis resultados hasta la fecha son que la estrategia COMBI no es muy afortunada, posiblemente porque no determina con habilidad la tendencia. Puede que afinándola tenga mejores resultados.
La estrategia puede optimizarse para que facilite mejores resultados
El sistema se apoya en el indicador ADX y permite comprar o vender por macd si ADX revela que el mercado es tendencial y por RSI si ADX revela que el mercado es lateral.
En su versión optimizada se introduciría en el System tester del metastock de la siguiente forma:
Enter long y close short:
(When( ADX(opt2)>opt1 AND Cross(MACD(),Mov(MACD(),opt4,EXPONENTIAL)))) OR (When( ADX(opt2)<=opt1 AND RSI(opt5)<opt3))
Enter sort y close long:
(When( ADX(opt2)>opt1 AND Cross(Mov(MACD(),opt4,EXPONENTIAL),MACD()))) OR (When( ADX(opt2)<=opt1 AND RSI(opt5)>opt6))
valores de las variables optimizables:
opt1 entre 22 y 32
opt2 entre 12 y 18
opt3 entre 26 y 36
opt4 entre 7 y 11
opt5 entre 12 y 18
opt 6 entre 70 y 76
Como son muchas variables la optimizacion tarda muchísimo, salvo que se ponga un salto (step) alto, como 4.
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