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ESTRATEGIA FIERRO
Se basa la estrategia de Carlos Fierro en comprar si la media de 6 dias supera a la media de 60 dias o hay señal de Macd . Se vende en caso contrario pero exigiendo señal de Macd .
La estrategia se concibe para operar tanto a largo como a corto.
Siguiendo palabras del propio Fierro, "la operativa es, pues, comprar cuando lo diga el MACD o en su defecto (aunque sólo en extraños casos debe producirse) si las medias de 6 y 60 han dado señal de compra sin el acompañamiento del MACD. La venta se efectúa cuando la media móvil de 6 está debajo de la de 60 y cuando al mismo tiempo el MACD está dando señal de venta. De este modo, compraremos prácticamente siempre por MACD cuando aún las medias 6 y 60 no han dado señal de compra. Si mientras mantenemos el valor se da la señal de compra de las 6 y 60, nos olvidamos del MACD y venderemos cuando se dé la oportuna señal de venta de las medias 6 y 60. Si por el contrario mientras tenemos el valor no se da la señal de compra de las 6 y 60, venderemos cuando el MACD nos lo indique."
En el System Tester de Metastock se expresa así:
Enter long
When(Mov(C,6,E),>,Mov(C,60,E)) OR When(MACD(),>,Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL))
Close long
When(Mov(C,6,E),<,Mov(C,60,E)) AND When(MACD(),<,Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL))
Enter short
When(Mov(C,6,E),<,Mov(C,60,E)) AND When(MACD(),<,Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL))
Close short
When(Mov(C,6,E),>,Mov(C,60,E)) OR When(MACD(),>,Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL))
He efectuado comprobaciones de la estrategia para el Ibex-35 desde 14/01/87 hasta 25/09/2002 con los resultados exitosos que expreso más abajo. Carlos Fierro, en sus excelentes estudios, ha realizado numerosas comprobaciones de su estrategia, con resultados para gran parte de los valores en estudio positivos y sin que se produzca un número elevado de entradas y salidas del mercado, por lo que la estrategia es un vehículo todo terreno de gran capacidad.
Mis resultados son como sigue:
Initial equity 1000
Positions Long and short
Trade price Close
Trade delay 1
Entry commission 0.5%
Exit commission 0.5%
Interest rate 0%
Margin req. 100%
Total net profit 3.013,39 Open position value 910,11
Percent gain/loss 301,34 Annual percent gain/loss 25,24
Initial investment 1.000,00 Interest earned 0,00
Current position Long Date position entered 8/10/98
Buy/Hold profit 2.934,62 Days in test 4357
Buy/Hold pct gain/loss 293,46 Annual B/H pct gain/loss 24,58
Total closed trades 101 Commissions paid 1.381,62
Avg profit per trade 20,82 Avg Win/Avg Loss ratio 3,24
Total long trades 50 Total short trades 51
Winning long trades 16 Winning short trades 19
Total winning trades 35 Total losing trades 66
Amount of winning trades 5.033,86 Amount of losing trades -2.930,59
Average win 143,82 Average loss -44,40
Largest win 969,22 Largest loss -156,89
Average length of win 60,40 Average length of loss 12,80
Longest winning trade 337 Longest losing trade 79
Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 10
Total bars out 61 Average length out 61,00
Longest out period 61
System close drawdown -137,93 Profit/Loss index 50,70
System open drawdown -148,78 Reward/Risk index 95,30
Max open trade drawdown -313,94 Buy/Hold index 33,70
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