Libanes Web
|
Estrategia Gumbert
Jordi Gumbert ha encontrado una estrategia muy eficaz basada en el cruce de las medias del movimiento direccional de Wilder.
Su expresión a través del System Tester del Metastock es como sigue:
Enter long :
Cross(Mov(PDI(opt1),opt2,E),Mov(MDI(opt3),opt4,E))
Close long :
Cross(Mov(MDI(opt1),opt2,E),Mov(PDI(opt3),opt4,E))
Enter short:
Cross(Mov(MDI(opt1),opt2,E),Mov(PDI(opt3),opt4,E))
Close Short:
Cross(Mov(PDI(opt1),opt2,E),Mov(MDI(opt3),opt4,E))
OPT1
Minimun 8
Maximun 12
Step 2
OPT2
Minimun 2
maximun 6
step 2
OPT3
Minimun 15
maximun 20
step 2
OPT4
Mimimun 21
Maximun 27
step 2
Jordi Gumbert ha encontrado unos paramétros de optimización de 10,4,19,23 o de 10,4,16,26. En sus pruebas con varios valores su estrategia da buenos resultados.
Yo he probado para periodos de 12 años la estrategia de Jordi Gumbert con resultados bastante provechosos en varios valores (BBV, Santander, Amper).
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.