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El método de trading que he elaborado utilizando la información de cambio de tendencia que lidera el indicador momento trata de comprar, si las cotizaciones son descendentes, cuando se alcance un mínimo en la media móvil simple del momento y vender, cuando las cotizaciones sean ascendentes, si se alcanza un máximo en la media móvil simple del momento. Todo ello usando optimización .
Se expresa así en el System Tester del Metastock:
Enter long
Mov(Mo(opt1),opt3,S)=LLV(Mov(Mo(opt1),opt3,S),opt2)
Close long
Mov(Mo(opt1),opt3,S)=HHV(Mov(Mo(opt1),opt3,S),opt2)
OPT1
Range: From 50 to 60 by 2
OPT2
Range: From 130 to 160 by 10
OPT3
Range: From 18 to 30 by 2
En mis pruebas, usando como precio de compra el de cierre, demora de 1 día y comisiones de 0,5% me ha dado resultados mejores para periodos prolongados del Ibex que el método de Ramón Ros que cito en otra estrategia utilizando el indicador momento, aunque no cuando he tomado periodos de tiempo cortos. De todas formas, siempre con un número de transacciones mucho menor que el de la estrategia de Ramón Ros
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