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PARABOLIC SAR

Detallo una forma de expresar con System Tester de Metastock una estrategia de compraventa basada en parabolic Sar:

Delay = 0 (con el SAR sabemos el día anterior donde está la señal para el día siguiente)

Enter Long & Close Short :

HIGH > SAR(opt1,opt2)

Enter Short & Close Long :

LOW < SAR(opt1,opt2)

Optimización:

opt1: Min 0.01; Max 0.06; Step 0.005

opt2: Min 0.05; Max 0.5; Step 0.05

Cuando probé la estrategia descrita usando Parabolic Sar con System Tester de Metastock para el periodo 23/03/88 a 23/03/95 (inicio y final con el mismo valor del íbex) para el propio Ibex-95, delay=0 y comisiones de 0,6% el resultado fue como sigue:

Solo largos:

31,4% de rentabilidad con parámetros 0,01 y 0,06

Largos y cortos:

23,7% con párametros 0,025 y 0,06

El resultado fue discreto, porque otras estrategias daban mejores resultados.

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